python量化交易教程（python中使用动量交易策略）

说明

动量交易策略                 ，动量是物体质量和速度的乘积
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  ，动量一方面描述了物体的运动状态
















，另一方面也描述了惯性的大小
  
  
  
  
  
  
  
  
 。

在证券市场上 
  
  
  
  
  
  
  
  
，我们也可以把证券的价格比作一个运动的物体
  
  
  
  
  
  
  
  
 ，当价格上涨时
 


 


 


 


 


 


 


 


 ，可以说价格有上涨的动力 
 
 
 
 
 
 
 
 
，当价格下跌时
   
   
   
   
   
   
   
   
 ，它有下跌的动力  
  
  
  
  
  
  
  
 。这种动量可能会继续保持上升或下降
 

 

 

 

 

 

 

 

 ，动量可能会越来越小 

 

 

 

 

 

 

 

 
，直到运动状态发生变化
 


 


 


 


 


 


 


 


 
。

1
  
  
  
  
  
  
  
  
 、股票资产组合的中期收益存在持续性                 ，即中期价格具有向某个方向持续波动的动量效应
 
 
 
 
 
 
 
 
。

2  
  
  
  
  
  
  
  
 、python作差法求动量

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ，即用今天的价格减去一段时间间隔(m期)以前的价格   
   
   
   
   
   
   
   
  。

实例

#导入相关模块 importnumpyasnp importtushareasts importpandasaspd importmplfinanceasmpf importmatplotlib.pyplotasplt token=Yourtoken#输入你的接口密匙
















，获取方式及相关权限见Tushare官网
 

 

 

 

 

 

 

 

 
。 pro=ts.pro_api(token) df=pro.daily(ts_code=000001.SZ)#daily为tushare的股票数据接口

 

 

 

 

 

 

 

 
。 #将获取到的DataFrame数据进行标准化处理                          ，转换为方便自己使用的一种规范格式                  。 df=df.loc[:,[trade_date,open,high,low,close,vol]] df.rename( columns={ trade_date:Date,open:Open, high:High,low:Low, close:Close,vol:Volume}, inplace=True)#重定义列名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ，方便统一规范操作
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
。 df[Date]=pd.to_datetime(df[Date])#转换日期列的格式

























，便于作图 df.set_index([Date],inplace=True)#将日期列作为行索引 df=df.sort_index()#倒序                 ，因为Tushare的数据是最近的交易日数据显示在DataFrame上方
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  ，倒序后方能保证作图时X轴从左到右时间序列递增
















。

以上就是python中使用动量交易策略的方法
















，希望对大家有所帮助                          。更多Python学习指路：Python基础教程