动量交易大师pdf（python动量交易策略的四个步骤）

步骤

1
    
    
    
、获取数据    
    
    
    
。

2     


     


     


     、确定时间跨度和计算方法 


     


     


     


。

3 




 




 




 



、选择要点

 




 




 




 。

4

   

   

   

、测试和评价   

   

   

   
。最直接的交易策略是动力大于0    
    
    
    
，说明股票有上涨的能量 


     


     


     


，释放买入信号  

     

     

     

。

实例

#这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据 Close=df[2019:2021].Close momen35=momentum(Close,35)#使用前边定义过的函数 signal=[]#交易信号空列表 #动量值为负表示卖出 #动量值为正表示买入 foriinmomen35: ifi>0: signal.append(1) else: signal.append(-1) signal=pd.Series(signal,index=momen35.index) #根据买卖点

 




 




 




 ，指定买入和卖出交易   

   

   

   
，并计算收益率 tradeSig=signal.shift(1)#滞后一天交易 ret=Close/Close.shift(1)-1#计算收益率 Mom35Ret=(ret*tradeSig).dropna()#去空值

以上就是python动量交易策略的四个步骤  

     

     

     

，希望对大家有所帮助


  




  




  




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